Aberdeen Standard Investments lancia nuova strategia azionaria multifattoriale
L’obiettivo del nuovo fondo è quello di ottenere una volatilità nettamente inferiore a quella dei mercati azionari globali nell’arco di un intero ciclo economico
Aberdeen Standard Investments ha lanciato un nuovo fondo denominato Smart Beta Low Volatility Global Equity Growth Fund, basato su una strategia azionaria globale multifattoriale con un’esposizione diversificata su cinque fattori: value, qualità, momentum, bassa volatilità e bassa capitalizzazione.
Il nuovo fondo Smart Beta Low Volatility Global Equity Growth Fund, lanciato sulla Sicav lussemburghese Aberdeen Global, è il secondo fondo Smarter Beta della casa d’investimento.
Domiciliato in Lussemburgo, il nuovo fondo ha una commissione annuale di gestione dello 0,25% (classe di azioni istituzionali) e dello 0,50% (classe di azioni abbinate). Inizialmente la distribuzione del fondo è abilitata in Lussemburgo, Svizzera, Svezia, Francia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo.
La strategia del fondo
L’obiettivo d’investimento del fondo Smart Beta Low Volatility Global Equity Growth Fund è ottenere una crescita del capitale e del reddito con una volatilità nettamente inferiore a quella dei mercati azionari globali, nell’arco di un intero ciclo economico.
Abbiamo deciso di lanciare questo nuovo fondo dopo il successo ottenuto dal fondo azionario globale multifattoriale ad alto reddito, denominato Smart Beta Low Volatility Global Equity Income Fund (lanciato a maggio 2017, ndr), che ha registrato oltre 100 milioni di dollari Usa di sottoscrizioni, generando interessanti rendimenti adeguati per il rischio
Il nuovo Smart Beta Low Volatility Global Equity Growth Fund, così come lo Smart Beta Low Volatility Global Equity Income Fund, è gestito dal team Quantitative Investment Strategies (QIS) di Aberdeen Standard Investments, guidato da Sean Phayre.
Nel dettaglio, il team QIS è composto da 28 professionisti nelle sedi di Edimburgo, Londra e Shanghai con un patrimonio in gestione di 93 miliardi di dollari Usa (al 31 dicembre 2017). Costituito nel 2005, il team QIS gestisce una gamma diversificata di strategie e prodotti sistematici a copertura dell’intero spettro del rischio/rendimento, tra cui indexation, enhanced indexation (BETTER Beta), smart beta (SMARTER Beta) e active quant, attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e del machine learning.
Il team QIS gestisce portafogli basati sull’investimento fattoriale da oltre un decennio e ora gestisce oltre 43 miliardi di dollari in strategie azionarie basate sui fattori; di questi, 11 miliardi di dollari sono già investiti in strategie smart beta.
Sean Phayre, global head of quantitative investments di Aberdeen Standard Investments, ha commentato: «Lo Smart beta è ormai pienamente riconosciuto dagli investitori sofisticati e dai loro consulenti come un terzo approccio all’investimento. Ha raccolto la sfida posta dai numerosi investitori attenti ai costi, puntando a combinare le aspirazioni di una gestione attiva e l’efficienza sistematica di una gestione passiva. In generale, lo smart beta mira a raggiungere rendimenti superiori a quelli dei mercati convenzionali, ma con rischi inferiori. Noi crediamo che sia possibile raggiungere entrambi gli obiettivi, grazie al nostro approccio SMARTER Beta».
Infine, un’anticipazione che testimonia la competenza decennale della società in materia di investimenti multifattoriali: Aberdeen Standard Investments sta per lanciare una serie di otto indici SMARTER Beta proprietari ed esclusivi, che coprono diversi fattori: Diversified Multifactor, High Income Multifactor, Low Volatility Multifactor, ESG Multifactor, Value Multifactor, Quality Multifactor, Momentum Multifactor e Small Size Multifactor.
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